基于利率平价关系的汇率模型

首页 > 过刊浏览>2005年第卷第2期 >138-140

PDF HTML阅读 XML下载导出引用引用提醒

基于利率平价关系的汇率模型
DOI:
                        
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:O211.64 F830.92
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70371070)，全国统计科学研究计划项目(LX03-Y26)，上海市教委科研基金项目(04EE41)

Model of exchange rate based on interest rate parity

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

|

图/表

|

访问统计

|

参考文献

|

相似文献

|

引证文献

|

资源附件

|

文章评论

摘要:

建立了基于利率平价关系的汇率模型，导出了汇率期权的定价公式，研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题，结果表明，在原测度下，该模型的统计推断问题难度很大，使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论；而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题，大大降低了研究的难度．

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

肖庆宪王慧.基于利率平价关系的汇率模型[J].上海理工大学学报,2005,(2):138-140.

复制

分享

相关视频

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:2004-03-11
录用日期:
在线发布日期:
出版日期:

文章二维码