条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用

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条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
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中图分类号:O221.1
基金项目:上海市哲学社会科学规划课题资助项目（2005BJB3020）

Application of conditional value at risk measurement in bank''''s optimal portfolio

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摘要:

将一种新的风险度量方法——CVaR方法引入银行投资组合优化问题中，由此建立了期望收益最大化的优化模型．并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析．

Abstract:

A new risk measure approach is introduced into the problem of bank's optimal portfolio,and an optimal model of maximum expected profit is developed.Depmonstration analysis for our bond market is performed to prove the validity of the model.

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赵静肖庆宪.条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用[J].上海理工大学学报,2005,(5):389-392.

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收稿日期:2004-11-29
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