KMV模型在银行贷款定价中的应用

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KMV模型在银行贷款定价中的应用
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CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
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中图分类号:F830.56
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70371070)，上海市重点学科建设资助项目(TD502)

Application of KMV model in the pricing of bank loan

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利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.KMV模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.

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赵跃琼,严广乐. KMV模型在银行贷款定价中的应用[J].上海理工大学学报,2006,(1):23-26.

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收稿日期:2005-04-29
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