双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
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O211.9 F830

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Explicit solutions for the optimal consumption and portfolio of the hyperbolic absolute risk aversion function family
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    对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.

    Abstract:

    For the case when asset prices satisfy the geometric Brownian motion's continuous-time consumption-portfolio problem,the model is simplified and explicit solutions for the optimal consumption and portfolio rules are derived.A few theorems about the optimal solutions are proved under the assumption that the utility function of the individual is a member of the hyperbolic absolute risk aversion(HARA) family.

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引用本文

胡华,胡若.双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解[J].上海理工大学学报,2007,(1):42-44,78.

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  • 最后修改日期:2006-05-12
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