信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用
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O211.64 F830.5

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上海市重点学科建设项目;上海市社会科学基金


Dynamic models of credit spreads and their applications to pricing options
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    摘要:

    建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.

    Abstract:

    Dynamic models of credit spreads of Chinese corporate bonds are presented.Empirical analyses are also conducted.The results indicate that the mean-reversion behavior of credit spreads of Chinese corporate bonds is significant.The formula for pricing credit spread options is deduced.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

肖庆宪,肖喻.信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用[J].上海理工大学学报,2007,(3):223-226.

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  • 收稿日期:2006-04-12
  • 最后修改日期:2006-09-01
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