二叉树模型用于可转换公司债券定价
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F224;F832.51

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Pricing of convertible bonds by binomial model
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    摘要:

    可转换公司债券兼具债券、股票和期权3个方面的部分特征,再加上可转债的赎回条款和回售条款,使其定价更为复杂.利用二叉树模型,给出了附有赎回条款和回售条款的可转债的定价方法,分析了赎回条款和回售条款对可转债的影响.

    Abstract:

    Convertible bonds poccess concurrently certain characteristics of bonds,stock and options,in additionto,owing to their callability and puttability,it is more complicated to price them.The pricing method of convertible bonds with consideration of callability and puttability was discussed by use of binomial model and the influence of callabity and puttability on convertible bonds was studied.

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引用本文

朱莉,宁同科.二叉树模型用于可转换公司债券定价[J].上海理工大学学报,2008,(6).

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